ریسک و انواع آن و شاخص های اندازه گیری آنها

ریسک و انواع آن و شاخص های اندازه گیری آنها

کلمات کلیدی :

تعاریف ریسک
انواع ریسک
نگرش های نظری ریسک
شاخص های اندازه گیری ریسک
الگوهای فکری ریسک در مدیریت مالی
پایان نامه ریسک مطلوب و نامطلوب
تئوری های مدرن و فرامدرن پرتفوی
شکل گیری مفهوم ریسک نامطلوب و مطلوب

رفتن به سایت اصلی

هدف از این تحقیق پایان نامه ریسک و انواع آن و شاخص های اندازه گیری آنها می باشد.

 

 

   زیان بالقوه قابل اندازه گیری یک سرمایه گذاری را ریسک می نامند. در فرهنگ و بستر ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب و یا زیان و ضرر تعریف شده، و تعریف مالی و مقداری ریسک، توزیع احتمال بازده هر سرمایه گذاری می باشد. در فرهنگ مدیریت رهنما ، در تعریف ریسک آمده است:« ریسک عبارت است از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت ، موسسه یا سازمانی را تهدید می کند.» وستون وبریگام در تعریف ریسک یک دارایی می نویسند: ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. «نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده وآن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را در بر می گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال زیان را در بر می گیرد و شامل احتمال سود نمی شود، مانند احتمال وقوع سیل.

 

 

   هر نوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان هایی مواجه می گردد که بازده سرمایه گذاری را در آینده مخاطره آمیز می سازد. ریسک یک دارایی سرمایه ای بدین خاطر است که این احتمال وجود دارد که بازده حاصل از دارایی کمتر از بازده مورد انتظار است. بنابراین ریسک عبارتست از احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش بینی شده و یا می توان گفت ریسک یک دارایی عبارتست از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. وستون بریگام، ریسک یک دارایی نظیر اوراق بهادار را تغییر احتمال بازده آتی  ناشی از دارایی می داند. بنابر این با معیار پراکندگی بازده دارایی، ریسک را می توان انحراف معیار نرخ بازده تعریف نمود. پس می توان پراکندگی بازده های ممکنه از بازده مورد انتظار را با واریانس محاسبه وبعنوان یک معیار از ریسک تلقی نمود.
   در یک تعریف کلی می توان چنین بیان داشت که « نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری را ریسک سرمایه گذاری می نامند». به عبارت دیگر، هر قدر بازده یک قلم سرمایه گذاری بیشتر تغییر کند، سرمایه گذاری مزبور ریسک بیشتری دارد.

 

 

 

فهرست مطالب
مبانی نظری ریسک    8
2-1-1)بازده    8
2-1-2)طیف تعاریف ریسک و الگوهای فکری ریسک در مدیریت مالی    11
تعاریف ریسک(بقایی،1380)    14
2-1-3)ریسک وانواع آن    15
2-1-3-1)رویکرد بنیادی    17
2-1-3-2)نگرش نظریه نوین پرتفوی    21
2-1-3-2-1)ریسک غیر سیستماتیک    21
2-1-3-2-2)ریسک سیستماتیک    21
2-1-4)تئوری مدرن پرتفوی    22
2-1-5)تئوری فرامدرن پرتفوی    25
2-1-6)ریسک مطلوب و نامطلوب    29
2-1-7)شاخص های اندازه گیری ریسک نامطلوب    33
2-1-7-1)نیمه واریانس    33
2-1-7-1-1)مدل میانگین –  نیم واریانس مارکویتز    34
2-1-7-2)نیمه انحراف معیار    37
2-1-7-3)نیم بتا    37
2-1-7-4)ارزش در معرض ریسک (VAR)    38

پیشینه تحقیق    40
2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران    40
2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    45

منابع
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

 

نگرش بومی به خط مشی گذاری زیست محیطی

نگرش بومی به خط مشی گذاری زیست محیطی حقوق محيط زيست در اسلام خط مشی گذاری زیست محیطی سوابق زيست‌محيطي ایران تبيين رويکرد اسلام به موضوع محيط زيست ويژگيهاي خاص زيست محيطي ايران رويکرد اسلامي ايراني به موضوع محيط زيست…

مبانی نظری ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش در سازمانها

مبانی نظری ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش در سازمانها استراتژی های پاداش مدیریت پاداش کارکنان روشهای متداول پرداخت پاداش به مدیران تاثیر اثربخشی استراتژی پاداش در سازمان ارتباط سیستم ارزیابی عملکرد با پاداش عوامل اثر گذاری برخط مشی های مدیریت پاداش…

مقاله کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذائی با عنوان بررسی تأثیر مهم‌ترین عوامل قابل كنترل بر افزایش فروش پسته ایران

مقاله کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذائی با عنوان بررسی تأثیر مهم‌ترین عوامل قابل كنترل بر افزایش فروش پسته ایران آمیخته بازاریابی خرده فروشی عمده‌فروشی ارتقاء محصول دانلود مقاله کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذائی با عنوان بررسی تأثیر مهم‌ترین عوامل قابل…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودشکوفایی 46 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودشکوفایی 46 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه خودشکوفایی مبانی نظری خودشکوفایی پیشینه تحقیق خودشکوفایی پیشینه داخلی خودشکوفایی پیشینه خارجی خودشکوفایی پیشینه پژوهش خودشکوفایی پیشینه نظری خودشکوفایی ادبیات نظری خودشکوفایی چارچوب نظری خودشکوفایی…

ترمیم و تقویت سازه های بتنی توسط دیوار برشی

ترمیم و تقویت سازه های بتنی توسط دیوار برشی دانلود مقاله دیوار برشی سازه های بتنی دانلود مقاله ترمیم و تقویت سازه های بتنی دانلود مقاله ترمیم و تقویت سازه های بتنی توسط دیوار برشی دانلود مقالات کارشناسی ارشد عمران…

بررسی ماهیت نگرش و نظریه های روانشناسی و جامعه شناختی مرتبط

بررسی ماهیت نگرش و نظریه های روانشناسی و جامعه شناختی مرتبط ماهیت نگرش نظریه های روانشناسی نگرش نظریه های جامعه شناختی نگرش بررسی ماهیت نگرش و نظریه های روانشناسی و جامعه شناختی مرتبط دانلود پایان نامه رشته روانشناسی رفتن به…

طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مراحل اجرایی آن در شرکتهای تولیدی

طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مراحل اجرایی آن در شرکتهای تولیدی هزینه یابی بر مبنای فعالیت پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتهای تولیدی پایان نامه هزینه یابی…

بررسی کارآیی عملکرد سازمانهای جهاد کشاورزی با استفاده از DEA

بررسی کارآیی عملکرد سازمانهای جهاد کشاورزی با استفاده از DEA کارآیی عملکرد ارزیابی عملكرد تحلیل پوشش داده‌ها کارآیی عملکرد سازمانها کارآیی عملکرد سازمانهای جهاد کشاورزی بررسی کارآیی عملکرد سازمانهای جهاد کشاورزی با استفاده از DEA بررسی کارآیی عملکرد سازمانها با…

ادبیات نظری و پیشینه تجربی میل به طلاق

ادبیات نظری و پیشینه تجربی میل به طلاق کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه میل به طلاق مبانی نظری میل به طلاق پیشینه تحقیق میل به طلاق پیشینه داخلی میل به طلاق پیشینه خارجی میل به طلاق پیشینه پژوهش…

تاریخ روابط خارجی ایران

تاریخ روابط خارجی ایران روابط خارجی تاریخ روابط خارجی ایران قرارداد بین شاه تهماسب دوم و پتر کبیر قرارداد روسیه و عثمانی در مورد تقسیم ایران تغییر سیاست روسیه و تخلیه ایالات ایران تسویه حساب نادر با ترکان عثمانی آخرین…

جنبشهای رادیکال آزاد پلی مر سازی C8H8 در رئاکتردیسک چرخشی

جنبشهای رادیکال آزاد پلی مر سازی C8H8 در رئاکتردیسک چرخشی دانلود جنبشهای رادیکال آزاد پلی مر سازی C8H8 در رئاکتردیسک چرخشی پلی مر سازی C8H8 رئاکتردیسک چرخشی جنبشهای رادیکال آزاد پلیمرسازی در دسته راکتورهای متعارف پلی مرسازی در رئاکتر دیسک…

پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی

پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی کلمات کلیدی : پایان نامه تاب آوری پایان نامه احساس تنهایی پایان نامه در مورد تاب آوری پایان نامه با موضوع تاب آوری دانلود پایان نامه تاب آوری و احساس تنهایی پایان نامه…

پاورپوینت متدولوژی RUP

پاورپوینت متدولوژی RUP Rational Unified Process متدولوژی RUP رفتن به سایت اصلی متدولوژی (Rational Unified Process) RUP یک فرآیند تولید و توسعه نرم افزاری می باشد که در سال 2000 این متدولوژی توسط شرکت Rational ارائه گردید. مهم ترین هدف…

پاورپوینت تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين

پاورپوینت تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين کلمات کلیدی : پاورپوینت تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين پاورپوینت تکريم ارباب رجوع پاورپوینت جلب رضايت مراجعين تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين تحقیق تکريم ارباب رجوع و جلب…

حق حبس

حق حبس حق حبس آثار حق حبس شرایط ایجاد حق اجرای حق حبس زوال و اسقاط حق حبس دانلود مقاله حق حبس رفتن به سایت اصلی حق حبس   پیشگفتار  سیر پر شتاب تمدن امروزی و گسترش روز افزون تحولات…

رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های سنندج

رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های سنندج ابعاد هوش اخلاقی مهارت های اجتماعی اصول ضروری هوش اخلاقی عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی نظریه های پیشرفت تحصیلی مراحل آماده سازي مهارت هاي اجتماعي…

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه سبک های یادگیری دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب پرسشنامه ی سبک های یادگیری کلب تفسیر پرسشنامه سبک های یادگیری…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه بحرانهای بانكی و تقاضای پول

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه بحرانهای بانكی و تقاضای پول مبانی نظری رابطه بحرانهای بانكی و تقاضای پول دانلود مبانی نظری رابطه بحرانهای بانكی و تقاضای پول پیشینه تحقیق رابطه بحرانهای بانكی و تقاضای پول ادبیات نظری رابطه بحرانهای…

خلاصه کتاب مدیریت راهبردی پیرز و رابینسون - مدیریت استراتژیک

خلاصه کتاب مدیریت راهبردی پیرز و رابینسون - مدیریت استراتژیک خلاصه کتاب مدیریت راهبردی پیرز و رابینسون مدیریت استراتژیک رفتن به سایت اصلی خلاصه کتاب مدیریت راهبردی پیرز و رابینسون - مدیریت استراتژیک در 12 فصل جداگانه بصورت فایل پی دی اف…

پروپوزال بررسی تطبیقی نگاه ایمانوئل کانت و علامه جعفری به وجدان اخلاقی

پروپوزال بررسی تطبیقی نگاه ایمانوئل کانت و علامه جعفری به وجدان اخلاقی وجدان اخلاقی پروپوزال وجدان اخلاقی پروپوزال وجدان اخلاقی از نگاه ایمانوئل کانت پروپوزال وجدان اخلاقی از نگاه علامه محمّد تقی جعفری پروپوزال بررسی تطبیقی نگاه ایمانوئل کانت و…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری فعالیت ها 82 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری فعالیت ها 82 صفحه کلمات کلیدی : تاریخچه برون سپاری تاریخچه برون سپاری در ایران مبانی نظری برون سپاری فعالیت ها پیشینه تحقیق برون سپاری فعالیت ها پیشینه پژوهش برون سپاری فعالیت ها…

مقاله مقایسه مرزبان نامه و کلیله و دمنه

مقاله مقایسه مرزبان نامه و کلیله و دمنه مرزبان نامه کلیله و دمنه نثر فارسی مقایسه مرزبان نامه و کلیله و دمنه دانلود مقاله مقایسه مرزبان نامه و کلیله و دمنه خرید پایان نامه دانشگاه تهران همکاری در فروش فایل…

پاورپوینت شناسائی و پرورش منابع انسانی خلاق در سازمان

پاورپوینت شناسائی و پرورش منابع انسانی خلاق در سازمان دانلود پاورپوینت شناسائی و پرورش منابع انسانی خلاق در سازمان تعریف خلاقیت عوامل مؤثر در خلاقیت افراد نوآوری ویژگی‌های افراد اخلاق فرصت‌های خلاقیت نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری ویژگی‌های سازمان…

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 95-94

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 95-94 مدیریت پسماندهای بیمارستانی رشته بهداشت پایان نامه رشته بهداشت محیط پسماند عفونی پسماند غیر عفونی مدیریت پسماند بیمارستانی زائدات پاتولوژیك عفونی دارویی شیمیایی پسماند رادیواكتیو پایان نامه آماده…

دانلود مقاله ورشکستگی به تقلب

دانلود مقاله ورشکستگی به تقلب ورشكستگی ورشكستگی به تقلب ورشكستگی به تقلب یعنی چی ورشکستگی به تقلب چیست ورشکستگی به تقلب در قانون تجارت دانلود مقاله ورشکستگی به تقلب موارد ورشکستگی به تقلب دانلود مقاله حقوق رفتن به سایت اصلی…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *